青岛国际商品交易所有限公司结算管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范青岛国际商品交易所有限公司（以下简称本交易所）的结算业务，保护本交易所会员的合法权益，防范和化解本交易所风险，根据《青岛国际商品交易所有限公司交易规则》制定本办法。

第二条 结算是指根据会员的交易结果和本交易所的有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交收货款及其它有关款项进行计算的业务活动。本交易所的结算实行交易保证金制度、每日结算制度，防范和控制结算风险，以保证交易和货物交收的顺利进行。

第三条 本办法适用于本交易所内的一切结算活动，本交易所会员及其工作人员、本交易所指定的结算银行（简称结算银行）及其相关工作人员必须遵守本办法。

第二章 结算机构

第四条 结算机构是指本交易所设置的交易结算部门。本交易所交易结算部门负责即期现货、订单现货挂牌交易、竞买竞卖等交易和货物交收的日常结算、按规定管理保证金、编制会员的结算帐单、统计和登记交易结算情况等工作。

第五条 会员委派人员到本交易所办理结算、交收等业务时，必须出示会员授权书及有效身份证明，否则本交易所不予办理。

第三章 日常结算

第六条 本交易所为会员双方提供结算服务，担负交易结算及交易清算的职责，监督买卖双方达成电子交易合同的履行。

第七条 本交易所设立美元账户和人民币保证金账户,分别用于存放会员的美元保证金和人民币保证金。

第八条 本交易所实行保证金封闭运行，会员参与本交易所交易，应设立结算帐号，与指定结算银行签署《集中式银商转账协议》，并存入足够资金，以确保货款、保证金的及时支付。

第九条 结算使用人民币进行。

（一）会员以美元作为保证金的，按照每交易日8：30 中国银行公布的外汇牌价（买入价）将美元折算成人民币保证金（每日重新计算）后，方可用作保证金、结算盈亏及交纳各种费用等使用，折算的人民币保证金不得用于出金。

（二）会员订货转让盈亏的各币种保证金划转原则：

转让盈利计算为人民币资金，并在其保证金账户内相应增加人民币保证金；亏损以人民币计算，减少人民币保证金，人民币保证金为负数时，会员应追加人民币保证金，否则本交易所可将其相应数量美元保证金按照中国银行结汇汇率结汇成人民币保证金补足人民币保证金亏损,使用美元保证金的会员的人民币盈利可委托本交易所购汇后提取美元，使用美元保证金的会员不得大量持有人民币盈利资金，交易盈利余额超过50万人民币时应由交易所将该盈利到指定外汇银行购汇成外币资金存放。

第十条 本交易所实行每日结算制度。

当日交易结束后，本交易所对每一个会员的交易盈亏、交易保证金、交易手续费等款项进行计算并划转（所有持仓净浮动亏损从可用资金中扣除，所有持仓净浮动盈利不计入可用资金）。

第十一条 本交易所根据会员交易席位当日成交的订货及订货转让数量，按规定标准收取各项手续费。各项费用从会员的保证金账户中划扣。

第十二条 当日结算价是指某月份订单现货挂牌交易品种当日成交价格按照成交量的加权平均价，计算公式为：当日结算价=Σ（成交价*成交量）/Σ成交量。（当日无成交的，以上一交易日的成交平均价作为当日结算价）

第十三条 本交易所以当日结算价作为计算会员持有的各月份订单现货挂牌交易品种订货盈亏的依据。计算公式如下：

订货盈亏=Σ[（卖出成交价-结算价）×卖出量]*汇率+Σ[（结算价-买入成交价）×买入量]*汇率

人民币报价品种的汇率固定为1。

第十四条 每日结算完毕后，若会员交易席位的保证金余额低于本交易所规定的最低限额标准时，本交易所以对账单的形式向会员发送《保证金追加通知》。本交易所发出追加保证金通知后，会员必须在下一交易日开市后三十分钟内按《保证金追加通知》要求补足资金，未补足的，本交易所将进行代为转让。

根据风险控制的需要，交易所可以根据市场风险和保证金变动情况，在交易过程中进行结算并发出追加保证金通知，会员应当在通知规定的时间内补足追加保证金。

第十五条 会员划拨人民币资金交易客户端自主划拨，美元资金通过本交易所交易结算银行和本交易所交易结算部办理，资金划拨的方式为：保证金实行同币种划转。

第十六条 有下列情况之一的会员，本交易所可限制会员出金：

（一）涉嫌重大违规行为，本交易所正在调查的；

（二）因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门或其他有关部门正式立案调查，且正处在调查期间的；

（三）本交易所认为出现重大风险时。

第十七条 每日结算结束后，通过本交易所会员客户端向会员发送交易结算数据对帐单，对帐单一经发送视为送达。

第十八条 会员如对结算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知本交易所。如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议，则视为会员已收到并认可全部交易结算数据的正确性。

遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据，交易所将另行通知提供结算数据的时间。

第十九条 本交易所在交易结算前，与指定结算银行核对资金划转明细，以银行实际划转为准，如银行划转失败则将本市场将交易系统中已形成出金做冲账处理。

第四章 货物交收结算

第二十条 会员进行货物交收，应按规定向本交易所交纳交收手续费。

第二十一条 交收货款结算实行一收一付，先收后付的方法。

第二十二条 通过本交易所进行橡胶类货物交收的货款，如采取美元结算方式：若买方会员的美元不足以支付全部货款，则货款不足部分可支付人民币，由本交易所代买方购汇后支付卖方；通过本交易所购付汇的，买方资金划拨数额与实际购汇差额，由本交易所按照多退少补的原则在购汇当日结算时予以调整。购汇产生的费用由买方会员承担。其他品种货物交收货款以人民币进行。

第二十三条 订单现货挂牌交易货物交收的交收结算价为该订单现货挂牌交易品种最后交易日的结算价。交收商品计价以交收结算价为基准价。

第二十四条 本交易所允许会员以提前交收方式提前进行订单现货挂牌交易的货物交收。申请提前交收的，须向本交易所提交买卖会员双方共同签署的《提前交收申请书》。本交易所核准提前交收申请后的下一工作日，买方会员应一次性补足全额货款；卖方会员将电子仓单交付本交易所。本交易所在收到买方货款、卖方电子仓单后方可办理提前交收。

第五章 电子仓单抵押及有价证券充抵保证金

第二十五条 电子仓单的市值按以下方法计算：

订单现货挂牌交易商品的电子仓单按其所载品种最近交收月份的当日结算价为基准价核算其市值。最高抵押金额为电子仓单市值的70%。

本交易所每日结算时按上述规定的方法重新确定电子仓单的基准价并调整其抵押金额。

有价证券充抵保证金的基准价由本交易所核定，充抵保证金办法另行制定。

第二十六条 电子仓单每次抵押作为保证金使用的最长有效期限为3 个月。届满后仍需抵押作为保证金使用的，须重新办理手续。

第二十七条 会员以电子仓单抵押作为保证金时，须将对应货物货权和发货权转移至本交易所。

第二十八条 会员以电子仓单抵押作为保证金的，应交纳办理抵押业务产生的相关费用，费用标准为尿素2元/吨，橡胶类10元/吨。

第二十九条 当会员不履行或不能完全履行保证金债务时，本交易所有权将该抵押的电子仓单所载货物变现，所得款项优先偿还保证金债务和相关交易债务。会员须承担电子仓单所载货物变现时发生的全部费用，并无条件认可本交易所将电子仓单所载货物变现的价格。

第六章 风险准备金及会员责任

第三十条 本交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由本交易所设立，用于维护本交易所正常运转的财务担保和弥补因本交易所不可预见风险带来的亏损的资金。因会员交易、交割行为给交易所带来的风险损失，交易所有权追偿。

第三十一条 风险准备金的来源：

（一）从本交易所向会员实际收取的交易手续费收入中按一定比例提取；

（二）货物交收违约的违约金罚款；

当风险准备金余额达到本交易所注册资本金的2 倍时，经本交易所董事会批准后可不再提取。

第七章 附 则

第三十二 条本办法由本交易所负责解释和修订。

第三十三 条本办法自发布之日起实施。