央行周二的逆回购未能有效缓解货币市场的资金紧张。10月30日,上海同业拆放利率(Shibor)短涨长跌,隔夜Shibor涨78.4BP至5.23%;1W品种涨64.6BP至5.593%;2W品种跌10 .3B P至6 .349%;1M 品种跌23 .8B P至5 .924%;3M 品种跌0.01BP至4.6965%。
周三早盘,银行间质押式回购市场上,隔夜品种率先出现成交,但开盘利率即站上5%关口,最高达到5.3015%。至收盘,隔夜质押式回购利率收5.3%,涨70个基点,加权平均利率5.2966%,刷新6月底“钱荒”过后的最高纪录。7日质押式回购品种利率报收5.69%,涨6 6个基点 , 加权平均利率5.6906%。
巴克莱首席中国经济学家常健表示,虽然各种技术性和季节性因素,比如税收支付、财政存款、IPO重启、季度末等导致银行间利率短期飙升,但数据显示央行近年已经有意识地将7天回购利率锚定在一年期存款利率附近。预期四季度银行间利率将高于9月平均值3 .7 5 %, 但会向7 - 8月份均值4.08%方向回落。